Schmalband Handelssystem

Aktienhandel in einem schmalen Bereich Ein Händler erste Aufgabe ist es, das Risiko zu begrenzen. Wenn ein Händler in der Lage ist, Verluste im Falle eines falschen Handels effektiv zu kontrollieren, werden die Gewinne oft für sich selbst sorgen. Ein effektiver Weg, um Risiken zu bewältigen, besteht darin, sich auf Handelschancen zu konzentrieren, in denen eine Aktie gerade aus einer engen Bandbreite hervorgeht, anstatt zu versuchen, eine Aktie nach einer Weitstrecke zu fangen. Durch das Festhalten an Aktien mit einem so engen Bereich wie möglich, kann ein Händler eine engere Stop-Loss. Wodurch das Risiko als Vielfaches der möglichen Belohnung reduziert wird. Während Sie Ihr Risiko eng halten kann Sie zu mehr Whipsaws aussetzen. Durch warten geduldig für diese engen Bereich Setups zu entwickeln und dann pouncing, wie der Bereich gelöscht wird, kann ein Händler seine oder ihre Gewinnrate auf akzeptable Ebenen zu halten. Dieses Konzept ist in jüngster Zeit noch relevanter geworden, da sich die Bestände aus ihren früheren Stützpunkten erweitern. Händler sollten sich auf Aktien konzentrieren, die gesund bleiben, aber nicht überfordert sind. ) Radware Ltd. (Nasdaq: RDWR) ist ein ziemlich gutes Beispiel für eine Aktie, die noch in einem klaren, gesunden Aufwärtstrend ist, aber nicht zu verlängert ist. RDWR hat in einem engen Bereich seit seinem starken Ausbruch im September gehandelt. Was als Rückzug begann, hat allmählich in eine enge Konsolidierung übergegangen. Schließlich wird RDWR beginnen, aus diesem engen Bereich entstehen und bieten eine anständige Handelschance mit einem klar definierten Risiko Ebene. Arbor Realty Trust (NYSE: ABR) ist eine weitere Aktie, die eine enge Bandbreite innerhalb einer gesunden Basis präsentiert. ABR hatte einen starken Lauf im Juni und Juli, bevor er einige Volatilität später im Sommer. Es hat sich allmählich niedergelassen und ist der Handel in einer engen Bandbreite, wie es über seinem 50-Tage gleitenden Durchschnitt hält. Eine Bewegung oberhalb der 5.60-Ebene könnte Händler eine gute Handelsmöglichkeit bieten, die ein gutes Risikomanagement mit einem Stop unterhalb der engen Bandbreite ermöglichen würde. Baidu (Nasdaq: BIDU) ist ein perfektes Beispiel für einen wirklich starken Bestand, dessen scharfer Aufstieg echte Probleme für Händler darstellen könnte. Anstatt zu versuchen, auf diese Tendenz nach einem starken Tag zu verriegeln, konnten Händler auf eine enge Strecke Einstellung warten, die ihnen erlaubten, drastisch das Risiko zu verringern, das sie ausgesetzt sind. BIDU kann für diese Gelegenheit einrichten, da es in einem engen Bereich nach dem Brechen über dem Niveau von 105 handelt. Trader sollten BIDU überwachen, um zu sehen, ob es fortfahren kann, dieses Niveau als Unterstützung zu bestätigen, indem es in seiner engen Strecke konsolidiert. Sobald jedoch BIDU aus diesem Bereich auftaucht, können Händler eine mögliche Eintragung mit einem klar definierten Risikolevel haben. Amerco (Nasdaq: UHAL) ist ein Beispiel für eine Aktie, die vor kurzem aus einem engen Bereich Setup entstanden. UHAL hatte in der Mitte des Jahres einen starken Lauf, bevor er sich in eine Konsolidierung zwischen der 75 und 85 Ebene, die für mehrere Monate bestand zu begleichen. Vor kurzem stieg dieses Niveau auf einem hohen Volumen Lücke, die möglicherweise nicht viele Händler mit einem guten Einstieg präsentiert haben. Allerdings ist UHAL zurückziehen, um diesen Bereich als Unterstützung zu testen, und könnte Händler eine zweite Gelegenheit, wenn es ein paar Konsolidierung Bars in der Nähe dieses Bereichs bilden können und dann wieder die Bewegung höher. Bottom Line Der Schlüssel für Händler ist es, auf die Begrenzung der Risiken konzentrieren, anstatt Ihre Visionen auf die möglichen Belohnungen. Der Versuch, eine Aktie, die bereits ausgedehnt wird, von seinen Basis-Themen ein Händler, um die Schmerzen eines typischen Pullback innerhalb einer Aktie durchschnittlichen Trading-Bereich. Ein Händler kann die Performance erheblich verbessern, indem er sich auf die Verbesserung der Einstiegsmöglichkeiten konzentriert. Die vier oben genannten Aktien sind nahe, solche Chancen zu präsentieren, dank der Bildung einer engen Bandbreite innerhalb eines Aufwärtstrends. (Für die damit zusammenhängende Lektüre siehe Consolidation Trading: Handel Die Ruhe, Profit aus dem Sturm.) Verwenden Sie den Investopedia Stock Simulator, um die Aktien zu handeln, die in dieser Aktienanalyse erwähnt werden, Risiko frei Zum Zeitpunkt des Schreibens hatte Joey Fundora keine eigenen Aktien Der Unternehmen, die in diesem Artikel erwähnt werden. Narrow Range N-Day Pattern Trading-Strategie (Setup) I. Trading-Strategie Entwickler: Toby Crabel (Narrow Range N-Day Pattern). Quelle: Crabel, T. (1990). Day-Trading mit kurzfristigen Preis-Muster und Opening Range Breakout. Greenville: Traders Press, Inc. Konzept: Volatilitätserweiterung mit unterschiedlichen Rückblickperioden. Forschungsziel: Leistungsüberprüfung des Narrow Range N-Day-Modells. Spezifikation: Tabelle 1. Ergebnisse: Abbildung 1-2. Handelsaufbau: Narrow Range N-Day-Muster ist definiert als der schmalste Bereich von hoch bis niedrig jeder N-Tage-Periode relativ zu irgendeinem N-Tage-Zeitraum innerhalb der letzten 20 Markttage. Trade Entry: Eröffnungsbereich Breakout (ORB). Ein Handel wird in einer vorbestimmten Menge über dem offenen gezogen. Die vorgegebene Menge wird Streckung genannt. Long Trades: Eine Kauf-Stop ist bei Open Stretch platziert. Short Trades: Ein Verkaufsstopp wird bei Open Stretch platziert. Die erste Station, die gehandelt wird, ist die Position. Der andere Anschlag ist der Schutzanschlag. Trade Exit: Tabelle 1. Portfolio: 42 Futures-Märkte aus vier großen Marktsegmenten (Rohstoffe, Währungen, Zinsen und Aktienindizes). Daten: 33 Jahre seit 1980. Testplattform: MATLAB. II. Empfindlichkeitstest Nach allen 3-D-Diagrammen folgen 2-D-Konturdiagramme für Profitfaktor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, Maximum Drawdown, Procent Profitable Trades und Avg. Win Avg. Verlustrate. Das abschließende Bild zeigt die Empfindlichkeit der Eigenkapitalkurve. Geprüfte Variablen: N amp LookBack (Definitionen: Tabelle 1): Abbildung 1 Portfolio Performance (Eingänge: Tabelle 1 Provisionsverzögerung: 0). Lärm: Der Unterschied zwischen den offenen für jeden Tag und den nächsten Extrem zu den offenen an jedem Tag (Noisei min (Highi Openi, Openi Lowi)). AverageNoise: Der einfache gleitende Durchschnitt von Noise über einen Zeitraum von StretchLength. Stretchi DurchschnittNoisei StretchMultiple. Index: i StretchLength 10 StretchMultiple 2 Narrow Range Das N-Day-Muster ist definiert als der schmalste Bereich von hoch bis niedrig einer beliebigen N-Tage-Periode relativ zu einer N-Tage-Periode innerhalb der letzten 20 Markttage (LookBack). Im Empfindlichkeitstest erforschen wir die Größe des schmalen Bereichs (N) und Rückblick (LookBack). N 2, 19, Schritt 1 LookBack 20, 50, Schritt 1 Öffnungsbereichsausbruch (ORB). Ein Handel wird in einer vorbestimmten Menge über dem offenen gezogen. Der vorbestimmte Betrag wird als Streckung (oben definiert) bezeichnet. Long Trades: Eine Kauf-Stop ist bei Open Stretch platziert. Short Trades: Ein Verkaufsstopp ist bei Open Stretch platziert. Die erste Station, die gehandelt wird, ist die Position. Der andere Anschlag ist der Schutzanschlag. Wenn beide Stops am selben Tag ausgelöst werden, berücksichtigen wir nur einen Eintrag und einen Exit (keine Umkehrungen) und nehmen an, dass der Trade ein Verlierer war. Time Exit: n. Tag am Ende, n TimeIndex. Stretch-Ausstieg: Long-Trades: Ein Verkaufsstopp wird bei Open Stretch platziert. Short Trades: Eine Kauf-Stop ist bei Open Stretch platziert. Die Werte werden am Tag der Eingabe berechnet. Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) ist der mittlere True Range über einen Zeitraum von ATRLength. ATRStop ist ein Vielfaches von ATR (ATRLength). Long Trades: Ein Verkaufsstopp ist bei Eintritt ATR (ATRLength) ATRStop platziert. Short Trades: Ein Kauf-Stop wird am Eintrag ATR (ATRLength) ATRStop platziert. TimeIndex 10 ATRL Länge 20 ATRStop 6 N 2, 19, Schritt 1 LookBack 20, 50, Schritt 1